procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
   FwMgr,Profile,FwApp: variant;
begin
   FwMgr := CreateOLEObject('HNetCfg.FwMgr');
   Profile := FwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile;
   FwApp := CreateOLEObject('HNetCfg.FwAuthorizedApplication');
   FwApp.Name :='我的测试'; //显示名字
   FwApp.ProcessImageFileName := Application.ExeName; //要通过的程序
   FwApp.Enabled   := true;
   Profile.AuthorizedApplications.Add(FwApp);
end;

这样，你的软件就能通过XP的防火墙了，不会再有拦截提示了！